Oxelbarrow zamjenjuje ručno mjerenje vremena unosa modelom temeljenim na pravilima koji skalira veličinu pozicije prema izmjerenoj volatilnosti, a ne prema raspoloženju ili reakciji na naslovnici.
Dnevno trgovanje nagrađuje dosljednost, no dosljednost je teško održati u stotinama diskrecijskih odluka. Umor, nedavna pristranost i reakcija na kratkoročna kretanja cijena tiho se nakupljaju, a odstupanje od navedene strategije povećava se sa svakom sesijom.
Oxelbarrow je izgrađen kako bi uklonio to pomicanje kodiranjem ulaznih kriterija u fiksni skup pravila koji se može revidirati — onaj koji se izvršava identično na sesiji sto kao i na sesiji jedan.
Model ne pokušava predvidjeti smjer. Pokušava odrediti veličinu i vrijeme unosa tako da se kapital raspoređuje proporcionalno izmjerenom riziku, slijedeći definiranu uvjetnu strukturu: ako realizirana volatilnost premašuje pokretni prag, model smanjuje veličinu tranše; ako se smanji ispod tog praga, model ga povećava unutar ograničenog raspona.
Platforma je strukturirana oko tri operativna pitanja: koliko brzo se podaci obrađuju, kako se rizik obuzdava kada se uvjeti promijene i kako se sustav ponaša dok broj instrumenata raste.
Tržišni izvori unose se na temelju strujanja s kašnjenjem unutarnje obrade od manje od sekunde, tako da odluke o veličini odražavaju trenutne uvjete, a ne ustajalu snimku iz prethodnog intervala.
Čvrsta ograničenja na veličinu tranše, izloženost instrumenta i dnevnu implementaciju nalaze se ispod prediktivnog sloja, tako da se pogrešno očitavanje modela ne može prevesti u neograničenu veličinu pozicije.
Slojevi unosa i odlučivanja su odvojeni, što omogućuje dodavanje dodatnih instrumenata ili izvora podataka bez prerade osnovne logike unosa.
Podaci o cijeni, količini i knjizi narudžbi izvlače se iz povezanih izvora i normaliziraju u konzistentnu shemu prije nego što se bilo kakav izračun povede protiv njih.
Unosi volatilnosti i dubine prolaze kroz ulazni model kako bi se proizvela preporuka za tranšu, s vremenskom oznakom i pohranjena za kasniju reviziju bez obzira na ishod.
Preporuka se provjerava u odnosu na ograničenja na razini računa, a zatim se podnosi kao nalog ako, i samo ako, svako ograničenje nestane.
Veze koriste API ključeve s opsegom čitanja/trgovine koje generirate i opozivate s vlastitog brokerskog računa. Oxelbarrow nikada ne pohranjuje neobrađene vjerodajnice za prijavu, a ključevi su šifrirani dok miruju.
Interna obrada od primitka podataka do preporuke za tranšu odvija se u rasponu ispod sekunde pod normalnim uvjetima napajanja. Vrijeme podnošenja naloga tada ovisi o brzini izvršenja povezanog brokera, koja je izvan naše kontrole.
Da. Pokretni prozor volatilnosti, maksimalni postotak tranše i dnevno ograničenje raspoređivanja mogu se konfigurirati po instrumentu, unutar objavljenih sigurnosnih granica platforme.
Ne. Model upravlja veličinom i vremenom raspoređivanja kapitala u odnosu na izmjerenu volatilnost; ne predviđa smjer cijena i ne jamči profit.
Ako sloj za unos izgubi feed nakon konfiguriranog vremenskog ograničenja, instrukcije tranše na čekanju za taj instrument se zadržavaju umjesto da se izvršavaju na nepotpunim podacima.
Sigurnosna napomena: svi podaci o računu šifrirani su u prijenosu pomoću TLS-a 1.2 ili novijeg. Dnevnici pristupa se čuvaju u svrhe revizije i mogu se pregledati na zahtjev putem nadzorne ploče vašeg računa.
Postavljanje računa i povezivanje API ključa obično traje manje od petnaest minuta nakon pregleda dokumentacije.