Az Oxelbarrow a kézi beviteli időzítést egy szabályalapú modellre cseréli, amely a pozícióméretet a mért volatilitáshoz skálázza, nem pedig a hangulathoz vagy a címreakcióhoz.
A napi kereskedés megjutalmazza a következetességet, de a konzisztenciát nehéz fenntartani több száz diszkrecionális döntés között. A fáradtság, a közelmúltbeli torzítás és a rövid távú ármozgásokra adott reakció csendesen felhalmozódik, és a kimondott stratégiától való eltérés minden munkamenettel nő.
Az Oxelbarrow úgy készült, hogy eltávolítsa ezt a sodródást a belépési feltételek rögzített, auditálható szabálykészletbe való kódolásával – amelyik ugyanúgy fut a százas munkameneten, mint az első.
A modell nem próbálja meg előre jelezni az irányt. Megkísérli a bejegyzések méretét és időzítését úgy, hogy a tőke a mért kockázat arányában kerüljön felhasználásra, egy meghatározott feltételes struktúra szerint: ha a realizált volatilitás meghalad egy gördülő küszöböt, a modell csökkenti a tranche méretét; ha e küszöb alá csökken, a modell egy korlátozott tartományon belül növeli azt.
A platform három működési szempont köré épül fel: az adatok feldolgozási sebessége, a kockázatok korlátozása a feltételek megváltozásakor, valamint a rendszer viselkedése az eszközök számának növekedésével.
A piaci hírcsatornák feldolgozása adatfolyam alapon történik, a belső feldolgozási késleltetés a másodperc alatti időn belül történik, így a méretezési döntések a jelenlegi állapotokat tükrözik, nem pedig az előző intervallum elavult pillanatképét.
A részletméretre, a műszer kitettségére és a napi telepítésre vonatkozó kemény sapkák a prediktív réteg alatt helyezkednek el, így a modell félreolvasása nem váltható le korlátlan pozícióméretté.
A feldolgozási és döntési rétegek el vannak választva, ami lehetővé teszi további eszközök vagy adatforrások hozzáadását az alapvető beviteli logika átdolgozása nélkül.
Az árak, a mennyiség és a rendelési könyv adatai a csatlakoztatott forrásokból származnak, és konzisztens sémává normalizálódnak, mielőtt bármilyen számítás rájuk futna.
A volatilitási és mélységi bemenetek áthaladnak a belépési modellen, hogy a tranche-ajánlatot készítsenek, időbélyeggel látják el, és az eredménytől függetlenül tárolják a későbbi ellenőrzéshez.
Az ajánlást a rendszer ellenőrzi a fiókszintű megkötésekkel, majd akkor és csak akkor küldi el megrendelésként, ha minden korlátozás megszűnik.
A kapcsolatok olvasási/kereskedési hatókörű API-kulcsokat használnak, amelyeket Ön saját közvetítői fiókjából generál és von vissza. Az Oxelbarrow soha nem tárol nyers bejelentkezési hitelesítő adatokat, és a kulcsok nyugalmi állapotban titkosítva vannak.
A belső feldolgozás az adatbeérkezéstől a részlet ajánlásáig a másodperc alatti tartományban fut normál betáplálási körülmények között. A megrendelés leadási ideje ezután a csatlakoztatott bróker saját végrehajtási sebességétől függ, amely kívül esik rajtunk.
Igen. A gördülő volatilitási ablak, a maximális részlet százalékos aránya és a napi telepítési korlát eszközönként konfigurálható, a platform közzétett biztonsági határain belül.
Nem. A modell kezeli a tőkebevonás mértékét és időzítését a mért volatilitás függvényében; nem prognosztizálja az árirányt, és nem vállal garanciát a profitra.
Ha a feldolgozási réteg a konfigurált időtúllépésen túl elveszít egy hírcsatornát, akkor az adott eszköz függőben lévő részre vonatkozó utasításait a rendszer megtartja, nem pedig a hiányos adatokon hajtja végre.
Biztonsági megjegyzés: az összes fiókadat a TLS 1.2 vagy újabb verziójával titkosítva van. A hozzáférési naplókat ellenőrzési célból megőrizzük, és kérésre megtekinthetők a fiók irányítópultján keresztül.
A fiókbeállítás és az API-kulcs összekapcsolása általában kevesebb, mint tizenöt percet vesz igénybe a dokumentáció áttekintése után.