Oxelbarrow sostituisce i tempi di inserimento manuale con un modello basato su regole che ridimensiona la dimensione della posizione rispetto alla volatilità misurata, piuttosto che rispetto al sentiment o alla reazione del titolo.
Il day trading premia la coerenza, ma la coerenza è difficile da mantenere in centinaia di decisioni discrezionali. La stanchezza, la tendenza al passato e la reazione al movimento dei prezzi a breve termine si accumulano silenziosamente e la deviazione da una strategia dichiarata si amplia ad ogni sessione.
Oxelbarrow è stato creato per rimuovere questa deriva codificando i criteri di ingresso in un set di regole fisse e verificabili, che viene eseguito in modo identico nella sessione cento come nella sessione uno.
Il modello non tenta di prevedere la direzione. Tenta di dimensionare e cronometrare le voci in modo che il capitale venga impiegato in proporzione al rischio misurato, seguendo una struttura condizionale definita: se la volatilità realizzata supera una soglia variabile, il modello riduce la dimensione della tranche; se si contrae al di sotto di tale soglia, il modello la aumenta entro un intervallo limitato.
La piattaforma è strutturata attorno a tre preoccupazioni operative: la velocità con cui i dati vengono elaborati, il modo in cui il rischio viene contenuto quando le condizioni cambiano e il modo in cui il sistema si comporta all’aumentare del numero di strumenti.
I feed di mercato vengono acquisiti in streaming con una latenza di elaborazione interna inferiore al secondo, quindi le decisioni di dimensionamento riflettono le condizioni attuali piuttosto che un'istantanea stantia dell'intervallo precedente.
I limiti rigidi sulla dimensione della tranche, sull’esposizione dello strumento e sull’implementazione giornaliera si trovano sotto il livello predittivo, quindi una lettura errata del modello non può tradursi in una dimensione di posizione illimitata.
I livelli di acquisizione e decisione sono separati, il che consente di aggiungere ulteriori strumenti o origini dati senza rielaborare la logica di ingresso principale.
I dati su prezzo, volume e portafoglio ordini vengono estratti da fonti connesse e normalizzati in uno schema coerente prima che venga eseguito qualsiasi calcolo.
Gli input di volatilità e profondità vengono passati attraverso il modello di ingresso per produrre una raccomandazione sulla tranche, con timestamp e archiviati per un audit successivo indipendentemente dal risultato.
La raccomandazione viene verificata rispetto ai vincoli a livello di account, quindi inviata come ordine se, e solo se, tutti i vincoli vengono eliminati.
Le connessioni utilizzano chiavi API con ambito di lettura/commercio generate e revocate dal tuo conto di intermediazione. Oxelbarrow non memorizza mai le credenziali di accesso grezze e le chiavi vengono crittografate quando sono inattive.
L'elaborazione interna dalla ricezione dei dati alla raccomandazione della tranche viene eseguita nell'intervallo inferiore al secondo in normali condizioni di alimentazione. Il tempo di invio dell'ordine dipende quindi dalla velocità di esecuzione del broker connesso, che è fuori dal nostro controllo.
SÌ. La finestra di volatilità mobile, la percentuale massima della tranche e il limite di distribuzione giornaliero sono configurabili per strumento, entro i limiti di sicurezza pubblicati della piattaforma.
No. Il modello gestisce l'entità e la tempistica dell'impiego del capitale rispetto alla volatilità misurata; non prevede la direzione dei prezzi e non offre alcuna garanzia di profitto.
Se il livello di acquisizione perde un feed oltre un timeout configurato, le istruzioni di tranche in sospeso per quello strumento vengono trattenute anziché eseguite su dati incompleti.
Nota sulla sicurezza: tutti i dati dell'account vengono crittografati in transito utilizzando TLS 1.2 o versione successiva. I registri di accesso vengono conservati a scopo di controllo e possono essere esaminati su richiesta tramite la dashboard del tuo account.
La configurazione dell'account e il collegamento della chiave API richiedono in genere meno di quindici minuti una volta esaminata la documentazione.