デイトレードでは一貫性が求められますが、何百もの裁量的決定にわたって一貫性を維持するのは困難です。疲労、直近バイアス、短期的な値動きへの反応は静かに蓄積され、セッションごとに定められた戦略からの乖離が拡大します。
Oxelbarrow は、エントリ基準を固定の監査可能なルール セットにエンコードすることで、そのドリフトを除去するために構築されました。このルール セットは、セッション 100 でもセッション 1 と同様に実行されます。
モデルは方向を予測しようとしません。定義された条件付き構造に従って、測定されたリスクに比例して資本が展開されるように、エントリーのサイズと時間を設定しようとします。実現されたボラティリティがローリングしきい値を超えた場合、モデルはトランシェ サイズを縮小します。そのしきい値を下回ると、モデルは上限の範囲内で値を増加させます。
このプラットフォームは、データがいかに迅速に処理されるか、状況が変化したときにリスクがどのように抑制されるか、そして機器の数が増加したときにシステムがどのように動作するかという 3 つの運用上の懸念事項を中心に構成されています。
マーケット フィードは、内部処理レイテンシーが 1 秒未満のストリーミング ベースで取り込まれるため、サイジングの決定には、前の間隔の古いスナップショットではなく、現在の状況が反映されます。
トランシェサイズ、金融商品のエクスポージャー、毎日の展開に関するハードキャップは予測レイヤーの下にあるため、モデルの読み間違いが無制限のポジションサイズに変換されることはありません。
取り込み層と決定層が分離されているため、コアのエントリ ロジックを再加工することなく、追加の計測器やデータ ソースを追加できます。
価格、出来高、注文帳データは接続されたソースから取得され、計算が実行される前に一貫したスキーマに正規化されます。
ボラティリティとデプスの入力はエントリーモデルを通過してトランシェ推奨を生成し、結果に関係なく後の監査のためにタイムスタンプが付けられて保存されます。
推奨事項はアカウント レベルの制約に対してチェックされ、すべての制約がクリアされた場合に限り、注文として送信されます。
接続では、独自の証券口座から生成および取り消す読み取り/取引スコープの API キーを使用します。 Oxelbarrow は生のログイン認証情報を保存することはなく、キーは保存時に暗号化されます。
データ受信からトランシェ推奨までの内部処理は、通常のフィード条件下で 1 秒未満の範囲で実行されます。注文の送信時間は、接続されているブローカー自体の実行速度に依存しますが、これは当社の制御の範囲外です。
はい。ローリングボラティリティウィンドウ、最大トランシェパーセンテージ、および毎日の導入上限は、プラットフォームの公開された安全限界内で、商品ごとに設定可能です。
いいえ。このモデルは、測定されたボラティリティに応じて資本展開の規模とタイミングを管理します。価格の方向性を予測するものではなく、利益の保証もありません。
構成されたタイムアウトを超えて取り込みレイヤーがフィードを失った場合、そのインストゥルメントの保留中のトランシェ命令は、不完全なデータに対して実行されるのではなく、保持されます。
セキュリティ上の注意: すべてのアカウント データは、TLS 1.2 以降を使用して転送中に暗号化されます。アクセス ログは監査目的で保存され、リクエストに応じてアカウント ダッシュボードから確認できます。
アカウントの設定と API キーのリンクは、ドキュメントを確認してから通常 15 分以内に完了します。