Oxelbarrow erstatter manuell inntastingstid med en regelbasert modell som skalerer posisjonsstørrelse mot målt volatilitet, i stedet for mot sentiment eller overskriftsreaksjon.
Dagshandel belønner konsistens, men konsistens er vanskelig å opprettholde på tvers av hundrevis av skjønnsmessige avgjørelser. Tretthet, nylig skjevhet og reaksjon på kortsiktige prisbevegelser akkumuleres stille, og avviket fra en uttalt strategi øker for hver økt.
Oxelbarrow ble bygget for å fjerne denne driften ved å kode inngangskriterier inn i et fast, reviderbart regelsett - en som kjøres identisk på sesjon hundre som den gjorde på sesjon én.
Modellen forsøker ikke å forutsi retning. Den forsøker å størrelsesordne og tidsbestemme oppføringer slik at kapital distribueres i forhold til målt risiko, etter en definert betinget struktur: hvis realisert volatilitet overstiger en rullende terskel, reduserer modellen transjestørrelsen; hvis den trekker seg sammen under denne terskelen, øker modellen den innenfor et begrenset område.
Plattformen er strukturert rundt tre operasjonelle bekymringer: hvor raskt data behandles, hvordan risikoen holdes når forholdene endrer seg, og hvordan systemet oppfører seg når antallet instrumenter vokser.
Markedsfeeds inntas på streaming-basis med intern behandlingsforsinkelse på et sekund, så størrelsesbeslutninger gjenspeiler gjeldende forhold i stedet for et foreldet øyeblikksbilde fra forrige intervall.
Hard caps på transjestørrelse, instrumenteksponering og daglig distribusjon sitter under det prediktive laget, så en feillest modell kan ikke oversettes til ubegrenset posisjonsstørrelse.
Lagene for inntak og beslutning er atskilt, noe som gjør det mulig å legge til flere instrumenter eller datakilder uten å omarbeide kjerneinngangslogikken.
Pris-, volum- og ordrebokdata hentes fra tilkoblede kilder og normaliseres til et konsistent skjema før noen beregninger går mot dem.
Volatilitet og dybdeinndata sendes gjennom inngangsmodellen for å produsere en transjeanbefaling, tidsstemplet og lagret for senere revisjon uavhengig av utfall.
Anbefalingen kontrolleres mot begrensninger på kontonivå, og sendes deretter som en ordre hvis, og bare hvis, hver begrensning fjernes.
Tilkoblinger bruker lese-/handelsomfangede API-nøkler som du genererer og tilbakekaller fra din egen meglerkonto. Oxelbarrow lagrer aldri rå påloggingsinformasjon, og nøkler er kryptert i hvile.
Intern prosessering fra datamottak til transjeanbefaling kjører i undersekundersområdet under normale fôringsforhold. Tiden for innsending av ordre avhenger da av den tilkoblede meglerens egen utførelseshastighet, som ligger utenfor vår kontroll.
Ja. Det rullende volatilitetsvinduet, maksimal transjeprosent og daglig distribusjonsgrense kan konfigureres per instrument, innenfor plattformens publiserte sikkerhetsgrenser.
Nei. Modellen styrer størrelsen og tidspunktet for kapitaldistribusjon i forhold til målt volatilitet; den forutsier ikke prisretning og gir ingen garanti for fortjeneste.
Hvis inntakslaget mister en feed utover et konfigurert tidsavbrudd, vil ventende transjeinstruksjoner for det instrumentet holdes i stedet for å utføres på ufullstendige data.
Sikkerhetsmerknad: alle kontodata krypteres under overføring med TLS 1.2 eller høyere. Tilgangslogger beholdes for revisjonsformål og kan gjennomgås på forespørsel via kontooversikten.
Kontooppsett og API-nøkkelkobling tar vanligvis under femten minutter etter at dokumentasjonen er gjennomgått.