Oxelbarrow zastępuje moment ręcznego wprowadzania danych modelem opartym na regułach, który skaluje wielkość pozycji w oparciu o zmierzoną zmienność, a nie w oparciu o nastroje lub główną reakcję.
Handel jednodniowy nagradza konsekwentność, ale spójność jest trudna do utrzymania w przypadku setek uznaniowych decyzji. Zmęczenie, tendencje związane z niedawną sytuacją i reakcja na krótkoterminowe ruchy cen kumulują się po cichu, a odstępstwa od ustalonej strategii zwiększają się z każdą sesją.
Oxelbarrow został zbudowany, aby usunąć tę zmianę poprzez zakodowanie kryteriów wejścia w ustalony, możliwy do skontrolowania zestaw reguł – taki, który działa identycznie w sesji setnej, jak w sesji pierwszej.
Model nie próbuje przewidzieć kierunku. Próbuje dobrać wielkość i czas zapisów w taki sposób, aby kapitał był inwestowany proporcjonalnie do mierzonego ryzyka, zgodnie z określoną strukturą warunkową: jeśli zrealizowana zmienność przekracza próg kroczący, model zmniejsza wielkość transzy; jeśli spadnie poniżej tego progu, model zwiększa go w ograniczonym zakresie.
Platforma opiera się na trzech kwestiach operacyjnych: szybkości przetwarzania danych, sposobie ograniczania ryzyka w przypadku zmiany warunków oraz zachowaniu systemu w miarę wzrostu liczby instrumentów.
Kanały rynkowe są pobierane strumieniowo z wewnętrznym opóźnieniem przetwarzania wynoszącym mniej niż sekundę, więc decyzje dotyczące rozmiaru odzwierciedlają bieżące warunki, a nie przestarzałą migawkę z poprzedniego interwału.
Twarde ograniczenia dotyczące wielkości transzy, ekspozycji na instrumenty i dziennego wdrożenia znajdują się poniżej warstwy predykcyjnej, więc błędne odczytanie modelu nie może przełożyć się na nieograniczoną wielkość pozycji.
Warstwy przyjmowania i decyzyjne są oddzielone, co pozwala na dodanie dodatkowych instrumentów lub źródeł danych bez przeróbki podstawowej logiki wprowadzania.
Dane dotyczące cen, wolumenów i księgi zamówień są pobierane z połączonych źródeł i normalizowane w spójny schemat, zanim zostaną przeprowadzone jakiekolwiek obliczenia.
Dane wejściowe dotyczące zmienności i głębokości są przekazywane przez model wejściowy w celu wygenerowania rekomendacji transzy, oznaczonej znacznikiem czasu i przechowywane do późniejszego audytu niezależnie od wyniku.
Zalecenie jest sprawdzane pod kątem ograniczeń na poziomie konta, a następnie przesyłane jako zamówienie wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie ograniczenia zostaną usunięte.
Połączenia wykorzystują klucze API o zakresie odczytu/handlu, które generujesz i unieważniasz z własnego rachunku maklerskiego. Oxelbarrow nigdy nie przechowuje surowych danych logowania, a klucze są szyfrowane w stanie spoczynku.
Wewnętrzne przetwarzanie od otrzymania danych do zalecenia transzy przebiega w zakresie poniżej sekundy w normalnych warunkach zasilania. Czas składania zleceń zależy wówczas od szybkości realizacji zamówienia podłączonego brokera, na którą nie mamy wpływu.
Tak. Kroczące okno zmienności, maksymalny procent transzy i dzienny limit wdrożenia można konfigurować dla każdego instrumentu, w ramach opublikowanych ograniczeń bezpieczeństwa platformy.
Nie. Model zarządza wielkością i czasem alokacji kapitału w odniesieniu do mierzonej zmienności; nie prognozuje kierunku cen i nie gwarantuje zysku.
Jeśli warstwa przetwarzania utraci źródło danych po upływie skonfigurowanego limitu czasu, oczekujące instrukcje dotyczące transzy dla tego instrumentu będą wstrzymywane, a nie wykonywane na niekompletnych danych.
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: wszystkie dane konta są szyfrowane podczas przesyłania przy użyciu protokołu TLS 1.2 lub nowszego. Dzienniki dostępu są zachowywane do celów audytu i można je przeglądać na żądanie za pośrednictwem panelu konta.
Po przejrzeniu dokumentacji konfiguracja konta i łączenie kluczy API zwykle zajmuje mniej niż piętnaście minut.