O Oxelbarrow substitui o tempo de entrada manual por um modelo baseado em regras que dimensiona o tamanho da posição em relação à volatilidade medida, em vez de em relação ao sentimento ou à reação do título.
O day trading recompensa a consistência, mas é difícil sustentar a consistência em centenas de decisões discricionárias. A fadiga, o viés de atualidade e a reação ao movimento dos preços de curto prazo acumulam-se silenciosamente e o desvio de uma estratégia declarada aumenta a cada sessão.
O Oxelbarrow foi construído para remover esse desvio, codificando os critérios de entrada em um conjunto de regras fixo e auditável – que é executado de forma idêntica na sessão cem e na sessão um.
O modelo não tenta prever a direção. Ele tenta dimensionar e cronometrar as entradas para que o capital seja aplicado proporcionalmente ao risco medido, seguindo uma estrutura condicional definida: se a volatilidade realizada exceder um limite móvel, o modelo reduz o tamanho da parcela; se contrair abaixo desse limite, o modelo o aumenta dentro de um intervalo limitado.
A plataforma está estruturada em torno de três preocupações operacionais: a rapidez com que os dados são processados, como o risco é contido quando as condições mudam e como o sistema se comporta à medida que a contagem de instrumentos aumenta.
Os feeds do mercado são ingeridos em streaming com latência de processamento interno de menos de um segundo, de modo que as decisões de dimensionamento refletem as condições atuais, em vez de um instantâneo obsoleto do intervalo anterior.
Os limites rígidos para o tamanho da parcela, a exposição do instrumento e a implantação diária ficam abaixo da camada preditiva, de modo que uma leitura incorreta do modelo não pode se traduzir em um tamanho de posição ilimitado.
As camadas de ingestão e decisão são separadas, o que permite a adição de instrumentos ou fontes de dados adicionais sem retrabalhar a lógica de entrada principal.
Os dados de preço, volume e livro de pedidos são extraídos de fontes conectadas e normalizados em um esquema consistente antes que qualquer cálculo seja executado neles.
Os dados de volatilidade e profundidade são transmitidos através do modelo de entrada para produzir uma recomendação de parcela, marcada com data e hora e armazenada para auditoria posterior, independentemente do resultado.
A recomendação é verificada em relação às restrições no nível da conta e depois enviada como um pedido se, e somente se, todas as restrições forem eliminadas.
As conexões usam chaves de API com escopo de leitura/negociação que você gera e revoga de sua própria conta de corretagem. Oxelbarrow nunca armazena credenciais de login brutas e as chaves são criptografadas em repouso.
O processamento interno, desde o recebimento dos dados até a recomendação da parcela, ocorre na faixa de menos de um segundo em condições normais de alimentação. O tempo de envio da ordem depende da velocidade de execução da corretora conectada, que está fora do nosso controle.
Sim. A janela de volatilidade contínua, a porcentagem máxima da parcela e o limite de implantação diário são configuráveis por instrumento, dentro dos limites de segurança publicados na plataforma.
Não. O modelo gerencia o tamanho e o momento da aplicação de capital em relação à volatilidade medida; não prevê a direção dos preços e não traz garantia de lucro.
Se a camada de ingestão perder um feed além do tempo limite configurado, as instruções de tranche pendentes para esse instrumento serão retidas em vez de executadas com dados incompletos.
Nota de segurança: todos os dados da conta são criptografados em trânsito usando TLS 1.2 ou superior. Os registros de acesso são retidos para fins de auditoria e podem ser revisados mediante solicitação por meio do painel da sua conta.
A configuração da conta e a vinculação da chave de API normalmente levam menos de quinze minutos após a revisão da documentação.