Oxelbarrow nahrádza načasovanie manuálneho zadávania modelom založeným na pravidlách, ktorý škáluje veľkosť pozície oproti nameranej volatilite, a nie proti sentimentu alebo reakcii titulkov.
Denné obchodovanie odmeňuje konzistentnosť, ale konzistentnosť je ťažké udržať pri stovkách diskrečných rozhodnutí. Únava, skreslenie aktuálnosti a reakcia na krátkodobý pohyb cien sa ticho hromadia a odchýlka od stanovenej stratégie sa s každou reláciou rozširuje.
Oxelbarrow bol skonštruovaný tak, aby odstránil tento posun kódovaním vstupných kritérií do pevnej, auditovateľnej sady pravidiel – takej, ktorá sa vykonáva identicky na relácii 10, ako na relácii jedna.
The model does not attempt to predict direction. Pokúša sa dimenzovať a načasovať vstupy tak, aby bol kapitál rozmiestnený úmerne k meranému riziku podľa definovanej podmienenej štruktúry: ak realizovaná volatilita presiahne pohyblivý prah, model zníži veľkosť tranže; ak sa zníži pod túto hranicu, model ju zvýši v rámci obmedzeného rozsahu.
Platforma je štruktúrovaná okolo troch prevádzkových problémov: ako rýchlo sa spracúvajú údaje, ako je pod kontrolou riziko pri zmene podmienok a ako sa systém správa pri rastúcom počte nástrojov.
Trhové informačné kanály sa prijímajú na streamingovej báze s interným oneskorením spracovania pod sekundu, takže rozhodnutia o veľkosti odrážajú aktuálne podmienky a nie zastaralú snímku z predchádzajúceho intervalu.
Pevné limity veľkosti tranže, expozície nástrojov a denného nasadenia sú pod predikčnou vrstvou, takže nesprávne prečítanie modelu sa nemôže premietnuť do neobmedzenej veľkosti pozície.
Vrstvy prijímania a rozhodovania sú oddelené, čo umožňuje pridávanie ďalších nástrojov alebo zdrojov údajov bez prepracovania základnej vstupnej logiky.
Údaje o cene, objeme a knihe objednávok sa získavajú z pripojených zdrojov a normalizujú sa do konzistentnej schémy predtým, ako sa proti nim spustí akýkoľvek výpočet.
Volatilita a hĺbkové vstupy prechádzajú cez vstupný model, aby sa vytvorilo odporúčanie tranže, opatrené časovou pečiatkou a uložené pre neskorší audit bez ohľadu na výsledok.
Odporúčanie sa skontroluje vzhľadom na obmedzenia na úrovni účtu a potom sa odošle ako príkaz vtedy a len vtedy, ak sa každé obmedzenie vymaže.
Pripojenia používajú kľúče API s rozsahom čítania/obchodovania, ktoré vygenerujete a odvoláte zo svojho vlastného maklérskeho účtu. Oxelbarrow nikdy neukladá nespracované prihlasovacie údaje a kľúče sú v pokoji šifrované.
Interné spracovanie od prijatia údajov po odporúčanie tranže prebieha za normálnych podmienok podávania v rozsahu pod sekundy. Čas odoslania objednávky potom závisí od vlastnej rýchlosti vykonávania pripojeného makléra, ktorá je mimo našej kontroly.
áno. Okno pohyblivej volatility, maximálne percento tranže a denný limit nasadenia sú konfigurovateľné pre každý nástroj v rámci publikovaných bezpečnostných hraníc platformy.
Nie. Model riadi veľkosť a načasovanie rozmiestnenia kapitálu vo vzťahu k meranej volatilite; nepredpovedá smerovanie cien a neposkytuje žiadnu záruku zisku.
Ak vrstva príjmu stratí informačný kanál po uplynutí nastaveného časového limitu, čakajúce pokyny tranže pre tento nástroj sa zadržia, a nie vykonajú na neúplných údajoch.
Bezpečnostná poznámka: všetky údaje účtu sú pri prenose šifrované pomocou TLS 1.2 alebo vyššej. Denníky prístupu sa uchovávajú na účely auditu a možno ich na požiadanie skontrolovať prostredníctvom hlavného panela vášho účtu.
Nastavenie účtu a prepojenie kľúča API zvyčajne trvá menej ako pätnásť minút po kontrole dokumentácie.