Oxelbarrow ersätter manuell ingångstid med en regelbaserad modell som skalar positionsstorlek mot uppmätt volatilitet, snarare än mot sentiment eller rubrikreaktion.
Dagshandel belönar konsekvens, men konsekvens är svår att upprätthålla över hundratals diskretionära beslut. Trötthet, nycitetsbias och reaktion på kortsiktiga prisrörelser ackumuleras tyst, och avvikelsen från en uttalad strategi ökar för varje session.
Oxelbarrow byggdes för att ta bort den driften genom att koda inträdeskriterier till en fast, granskningsbar regeluppsättning - en som körs identiskt på session etthundra som den gjorde på session ett.
Modellen försöker inte förutsäga riktning. Den försöker storleksordna och tidsförskjuta poster så att kapital distribueras i proportion till uppmätt risk, enligt en definierad villkorlig struktur: om realiserad volatilitet överstiger en rullande tröskel, minskar modellen tranchstorleken; om den drar ihop sig under det tröskelvärdet, ökar modellen det inom ett begränsat intervall.
Plattformen är uppbyggd kring tre operativa frågor: hur snabbt data bearbetas, hur risken begränsas när förhållandena förändras och hur systemet beter sig när antalet instrument växer.
Marknadsflöden tas in på streamingbasis med intern bearbetningsfördröjning under en sekund, så storleksbeslut återspeglar nuvarande förhållanden snarare än en inaktuell ögonblicksbild från föregående intervall.
Hårda kapslar för tranchstorlek, instrumentexponering och daglig utplacering sitter under det prediktiva lagret, så en modellfelläsning kan inte översättas till obegränsad positionsstorlek.
Intags- och beslutsskikten är separerade, vilket gör att ytterligare instrument eller datakällor kan läggas till utan att omarbeta logiken för kärningången.
Pris-, volym- och orderbokdata hämtas från anslutna källor och normaliseras till ett konsekvent schema innan någon beräkning går emot dem.
Volatilitets- och djupindata skickas genom ingångsmodellen för att producera en tranche-rekommendation, tidsstämplad och lagrad för senare granskning oavsett utfall.
Rekommendationen kontrolleras mot begränsningar på kontonivå och skickas sedan som en beställning om, och endast om, varje begränsning försvinner.
Anslutningar använder läs-/handelsomfattade API-nycklar som du genererar och återkallar från ditt eget mäklarkonto. Oxelbarrow lagrar aldrig råa inloggningsuppgifter och nycklar krypteras i vila.
Intern bearbetning från datamottagning till trancherekommendation körs i intervallet under sekunder under normala matningsförhållanden. Tiden för orderinlämning beror sedan på den anslutna mäklarens egen exekveringshastighet, vilket ligger utanför vår kontroll.
Ja. Det rullande volatilitetsfönstret, den maximala trancheprocenten och det dagliga utbyggnadstaket kan konfigureras per instrument, inom plattformens publicerade säkerhetsgränser.
Nej. Modellen hanterar storleken och tidpunkten för kapitaldistribuering i förhållande till uppmätt volatilitet; den förutspår inte prisriktningen och ger ingen garanti för vinst.
Om inmatningsskiktet förlorar en feed efter en konfigurerad timeout, hålls väntande trancheinstruktioner för det instrumentet i stället för att exekveras på ofullständig data.
Säkerhetsanmärkning: all kontodata krypteras under överföring med TLS 1.2 eller högre. Åtkomstloggar bevaras för revisionsändamål och kan granskas på begäran via din kontopanel.
Kontoinställning och API-nyckellänkning tar vanligtvis mindre än femton minuter när dokumentationen har granskats.